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6 M´ ethodes de Monte Carlo par chaˆ ınes de Markov (MCMC)
Fig. 6.10. Projections et sections sur une sph` ere
Par cons´ equent, on obtient ainsi les formules de d´ esint´ egration de la mesure
cible π
π(d(u 1 , . . . , u d ))
=
1
vol(A)
1 A (u 1 , . . . , u d ) du 1 . . . du d
= π p (d(u 1 , . . . , u p−1 , u p+1 , . . . , u d )) × π
p ((u 1 , . . . , u p−1 , u p+1 , . . . , u d ), du p )
Dans la formule pr´ ec´ edente, la mesure π p est donn´ ee par la mesure sur la
sph` ere S
(d−1) (a) d´ efinie par
6 M´ ethodes de Monte Carlo par chaˆ ınes de Markov (MCMC)
Fig. 6.10. Projections et sections sur une sph` ere
Par cons´ equent, on obtient ainsi les formules de d´ esint´ egration de la mesure
cible π
π(d(u 1 , . . . , u d ))
=
1
vol(A)
1 A (u 1 , . . . , u d ) du 1 . . . du d
= π p (d(u 1 , . . . , u p−1 , u p+1 , . . . , u d )) × π
p ((u 1 , . . . , u p−1 , u p+1 , . . . , u d ), du p )
Dans la formule pr´ ec´ edente, la mesure π p est donn´ ee par la mesure sur la
sph` ere S
(d−1) (a) d´ efinie par