173
1. C. DELLACHERIE, P.-A. MEYER. Probabilit´ es et potentiel. Chapitres I `
a IV. Hermann, Paris,
1975.
2. C. DELLACHERIE, P.-A. MEYER. Probabilit´ es et potentiel. Chapitres V `
a VIII. Th´ eorie des
martingales. Hermann, Paris, 1980.
3. N. IKEDA, S. WATANABE. Stochastic differential equations and diffusion processes. NorthHolland, Amsterdam-New York, 1981.
4. K. IT ˆ
O. Selected papers. Edited and with an introduction by S.R.S. Varadhan and D.W.
Stroock. Springer, New York, 1987.
5. I. KARATZAS, S. SHREVE. Brownian motion and stochastic calculus. Springer, Berlin, 1987.
6. H.P. MCKEAN. Stochastic integrals. Academic Press, New York 1969.
7. J. NEVEU. Bases math´ ematiques du calcul des probabilit´ es. Masson, Paris, 1970.
8. J. NEVEU. Martingales `
a temps discret. Masson, Paris, 1972.
9. D. REVUZ, M. YOR. Continuous martingales and Brownian motion. Springer, Berlin, 1991.
10. L.C.G. ROGERS, D. WILLIAMS. Diffusions, Markov processes and martingales : Itˆ o calculus. Wiley, New York, 1987.
11. D.W. STROOCK, S.R.S. VARADHAN. Multidimensional diffusion processes. Springer,
Berlin, 1979.
J.-F. Le Gall, Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique,
71, DOI: 10.1007/978-3-642-31898-6,
Ó Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
Références
Math¯matiques et Applications
1. C. DELLACHERIE, P.-A. MEYER. Probabilit´ es et potentiel. Chapitres I `
a IV. Hermann, Paris,
1975.
2. C. DELLACHERIE, P.-A. MEYER. Probabilit´ es et potentiel. Chapitres V `
a VIII. Th´ eorie des
martingales. Hermann, Paris, 1980.
3. N. IKEDA, S. WATANABE. Stochastic differential equations and diffusion processes. NorthHolland, Amsterdam-New York, 1981.
4. K. IT ˆ
O. Selected papers. Edited and with an introduction by S.R.S. Varadhan and D.W.
Stroock. Springer, New York, 1987.
5. I. KARATZAS, S. SHREVE. Brownian motion and stochastic calculus. Springer, Berlin, 1987.
6. H.P. MCKEAN. Stochastic integrals. Academic Press, New York 1969.
7. J. NEVEU. Bases math´ ematiques du calcul des probabilit´ es. Masson, Paris, 1970.
8. J. NEVEU. Martingales `
a temps discret. Masson, Paris, 1972.
9. D. REVUZ, M. YOR. Continuous martingales and Brownian motion. Springer, Berlin, 1991.
10. L.C.G. ROGERS, D. WILLIAMS. Diffusions, Markov processes and martingales : Itˆ o calculus. Wiley, New York, 1987.
11. D.W. STROOCK, S.R.S. VARADHAN. Multidimensional diffusion processes. Springer,
Berlin, 1979.
J.-F. Le Gall, Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique,
71, DOI: 10.1007/978-3-642-31898-6,
Ó Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
Références
Math¯matiques et Applications