7.3 Pour aller plus loin
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Kalman en dimension supérieure à 1. La loi des grands nombres et le théorème
limite central pour les martingales utilisé dans la preuve du théorème 7.8
sont tirés du livre [BC07]. L’estimation par maximum de vraisemblance des
paramètres a, σ, τ du modèle gaussien à partir de Y sans connaître X se trouve
par exemple dans le livre de Peter Brockwell et Richard Davis [BD02, Sec. 8.5].